Trading Lab — Visão Geral

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Tudo que sabemos até agora

280
validações executadas
278
refutadas com rigor
3
"quase" que eram sorte
2
APROVADAS (SOL, BNB)

A grande descoberta (e ela vale dinheiro): regras baseadas só no gráfico de preço — médias, rompimentos, pin bars, RSI, gaps, calendário — não sobrevivem aos custos reais em FX (3 moedas, 15 anos, 7 tempos gráficos) nem em cripto (6 ativos, custos de exchange). Três delas pareceram vencedoras (fim-de-mês +14/trade; pin bar H4 passando walk-forward em 2 moedas; gap semanal) e todas derreteram quando ganharam mais dados — o padrão exato da sorte disfarçada. Isso bate com a literatura acadêmica: esses padrões foram arbitrados até a morte nos anos 90-2000. Quem lucra hoje tem vantagem estrutural (informação, custo, velocidade), não um desenho no gráfico.

🏆 Primeira aprovação da história do laboratório CARRY DELTA-NEUTRO

hedged_carry passou TODOS os gates — em SOL e BNB

O que é: nos perpétuos de cripto, a cada 8h quem está alavancado comprado paga o funding para o outro lado. A versão direcional (apostar no preço para colher funding) foi refutada em 7 ativos. A versão delta-neutra — short no perpétuo + long no spot ao mesmo tempo, o preço se cancela, sobra o fluxo de funding menos custos das duas pernas — aprovou: amostra ✓, lucro após custos ✓, walk-forward ✓, anti-sorte DSR 1,0 ✓, anti-overfit PBO 0,0 ✓. E o prêmio apareceu positivo nos 7 perpétuos — replicação de verdade, pela primeira vez em ~185 testes.

Retorno por ano (base 10k)2020202120222023202420252026*
BNB candidata principal+43%+49%+26%+34%+29%+11%+2%
SOL flag+7%+53%+83%+33%+11%−9%−2%

BNB é positivo todos os anos — o critério do Lucas cumprido à risca (Sharpe 12,4; pior drawdown simulado: 1%). O SOL aprova na estatística cheia mas perdeu em 2025-26 (funding comprimiu; a config gira demais) — segue com ressalva. O que o backtest NÃO vê (e o forward test vai medir): risco de contraparte da exchange, gestão de margem da perna curta, basis na entrada/saída, e a compressão contínua do prêmio (os +40% de 2020-21 viraram ~+10% em 2025). Regra do laboratório: aprovada = forward test em paper. Nunca dinheiro real automático — essa decisão é humana e vem depois. Novo (11/07 à noite): testamos replicar a mesma estratégia na Bybit — reprovou (o prêmio lá é mais fino e os custos comem tudo; com custo zero aprovaria). Ou seja: o edge é, por ora, específico da Binance — não há "plano B de exchange", o que aumenta o peso do risco de venue nas ressalvas.

O placar das 10 famílias (o cemitério honesto)

EstratégiaIdeiaVeredito
ma_trendCruzamento de médias (9/21, 15/100, 20/200, 50/200…, cru e filtrado)REFUTADA FX + cripto
session_breakoutRompimento do range asiático na abertura de LondresREFUTADA
asian_reversionReversão por RSI na madrugadaREFUTADA
price_actionPin bar em suporte/resistênciaREFUTADA o grande "quase" — derreteu no teste decisivo
calendar_eomFluxo de fim de mêsREFUTADA +14/trade em 3 anos era sorte
channel_breakoutRompimento de canal DonchianREFUTADA
fix_reversionReversão após o fix de LondresREFUTADA
combo_pa_trendPin bar + tendência (combinação)REFUTADA
open_reversionReversão na abertura de mercados (ideia do Lucas, ex-binárias)REFUTADA o padrão era o feed OTC da corretora
gap_fill (v1 e v2)Preenchimento do gap de fim de semanaREFUTADA sorte de amostra do EURUSD
funding_carry (direcional)Apostar no preço para colher fundingREFUTADA 7 ativos
hedged_carry (delta-neutro)Short perp + long spot: só o fluxo de fundingAPROVADA — SOL e BNB
funding_extremeContrarian de extremos de fundingREFUTADA
hedged_carry_levA aprovada com alavancagem 2-5x + kill switchREPROVADA alavancar degrada a robustez — a 1x é a que vale
basis_carryComprar spot + vender futuro trimestral com prêmio (prima da aprovada)POR AMOSTRA lucrativa, mas ~1 trade por contrato — nem o pool BTC+ETH alcança 100 trades

Critérios do Lucas já incorporados: lucro no agregado (não mês a mês) ✓ · uma moeda só já serve ✓ (os gates avaliam cada mercado sozinho — nada passou nem assim) · alavancagem fica para a fase de operação (multiplica o edge; não cria).

Como o funil decide (por que dá pra confiar)

  1. Lucro após custos reais: 7-15 anos de dados, spread e taxas de verdade, mínimo 100 trades.
  2. Walk-forward: otimiza no passado, testa em futuro nunca visto, 8 vezes seguidas.
  3. Anti-sorte (DSR/PBO): desconta estatisticamente as ~270 tentativas que já fizemos.
  4. Conta demo: semanas operando sem dinheiro antes de qualquer decisão sua.
  5. Dinheiro real: só com decisão explícita sua, começando em micro tamanho.

Os gates nunca foram afrouxados. O review adversarial de código já rejeitou 2 entregas nesta rodada por vieses que INFLARIAM resultados — pego antes de virar número. É por isso que quando algo passar, vai valer alguma coisa.

Para onde vamos

#CaminhoStatus
1Forward test do hedged_carry — RODANDO de hora em hora no servidor (BNB principal + SOL flag; medição a partir de 11/07). Alavancagem foi testada e REPROVADA nos gates (WFE 0,36 / PBO 0,66) — a versão 1x é a que valeAO VIVO
2Fase 2: futuros B3 com tape reading — order flow, a informação que ninguém do varejo usa; custo ~R$0/mêsDECISÃO DO LUCAS
2Carteira dos 7 perpétuos (diversificar a aprovada em BTC/ETH/SOL/XRP/BNB/DOGE/ADA juntos) — testada com os mesmos gates e reprovada no walk-forward (WFE 0,49 < 0,50): juntar tudo dilui BNB/SOL com ativos de prêmio fraco. A certificada segue sendo a versão de um ativo sóREPROVADA
3Basis carry trimestral — mecanismo confirmado (+42-54% líquido, Sharpe ~1) mas ~1 trade por contrato: nem o pool BTC+ETH (10 trades) chega perto dos 100 do gate; fica como oportunidade documentada de baixa frequência — operar seria decisão humana, nunca estratégia certificadaPOR AMOSTRA
4Cruzamentos preço×funding nos perpétuos (42 testes dos moinhos)REFUTADOS
5Replicação na Bybit — testada com dados reais 2021-2026 e custos do venue: BNB e SOL reprovam na primeira etapa (expectância negativa). Verificado por review independente que não é bug: o carry de lá é mais fino e não paga os custos. O edge da aprovada é da BinanceREPROVADA
6Eventos econômicos (NFP/CPI/FOMC) — dados históricos com minuto exato encontrados (grátis, licença MIT + cross-check oficial BLS); próxima família candidata, com custo de execução pessimista modelado ex-anteDADOS VIÁVEIS
7Fase 2 B3 (preparação pronta; ações humanas mapeadas: confirmar BIT/ETR no MT5, demo paga Clear/Modal)fila
8Executor demo no Windows — infra pronta para qualquer aprovadaprecisa conta demo Pepperstone (Lucas)

Relatórios completos no repo: docs/relatorios/ (tudo-que-foi-testado + ideias-a-testar). Se o funding carry aprovar nos gates, o próximo passo é o plano do forward test em demo — nunca dinheiro real automático.